+Annexe 3 — Autres paramètres de suivi
---+Informations concernant les emprunteurs provenant de sources externes
---+Informations concernant les emprunteurs provenant de sources internes
---+Informations concernant les emprunteurs provenant de sources externes
---+Informations au niveau du portefeuille

Annexe 3 — Autres paramètres de suivi

Annexe 3 — Autres paramètres de suivi

1. Vue d’ensemble

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Informations concernant les emprunteurs provenant de sources externes
Sources externesAugmentation de l’endettement et des sûretés auprès d’autres établissements de crédit Classifications en souffrance ou autres classifications non performantes dans d’autres établissements de crédit Défaut du garant Endettement dans un registre central privé (le cas échéant) Procédures judiciaires Faillite Changements dans la structure de l’entreprise (par exemple fusion, réduction de capital) Notation externe attribuée et évolution de celle-ci Autres informations négatives concernant des emprunteurs/contreparties importants de l’emprunteur/des fournisseurs
Informations concernant les emprunteurs provenant de sources internes
EntreprisesÉvolution négative de la notation interne Chèques impayés Variation significative du profil de liquidité Passif (effet de levier) (par exemple fonds propres/total < 5 % ou < 10 %) Nombre de jours d’arriérés Nombre de mois de découvert/de dépassement de découvert Bénéfice avant impôts/revenus (par exemple ratio < – 1 %) Pertes durables Dépassement continu de l’escompte sur les effets commerciaux Fonds propres négatifs Retards de paiement Diminution du chiffre d’affaires
Informations concernant les emprunteurs provenant de sources externes
PersonnesRéduction des lignes de crédit liées aux créances commerciales (par exemple variation annuelle, 3 mois de moyenne/1 an de moyenne) Réduction inattendue des lignes de crédit non utilisées (montant non tiré/ligne de crédit totale, par exemple) Évolution négative de la notation comportementale Évolution négative de la probabilité de défaut (PD) et/ou de la notation interne Mensualité du prêt hypothécaire > x fois le solde créditeur du compte courant Prêt hypothécaire et crédit à la consommation, nombre de jours d’arriérés Diminution du solde créditeur du compte courant> 95 % au cours des 6 derniers mois Moyenne du solde créditeur du compte courant total < 0,05 % du montant total de la dette Faisant l’objet d’une restructuration Taux de perte historiques correspondants Diminution du salaire au cours des 3 mois précédents Chômage Arriérés à court terme (par exemple 5 à 30 jours écoulés depuis l’échéance, en fonction des types de portefeuilles/d’emprunteurs) Réduction des virements bancaires sur les comptes courants Augmentation du ratio échéance d’emprunt/salaire Nombre de mois de dépassement du découvert autorisé Évolution négative de la notation comportementale Évolution négative de la probabilité de défaut et/ou de la notation interne
Informations au niveau du portefeuille
Répartition du portefeuilleRépartition par taille des encours et niveau de concentration Classement des x (par exemple 10) principaux groupes de clients liés et indicateurs de risque connexes Répartition par catégorie d’actifs Ventilation par branche d’activité, secteur, type de sûreté, pays, échéance, etc.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
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