+Załącznik 3 – inne wskaźniki monitorowania
---+Informacje na poziomie kredytobiorcy ze źródeł zewnętrznych
---+Informacje na poziomie kredytobiorcy ze źródeł wewnętrznych
---+Informacje na poziomie kredytobiorcy ze źródeł zewnętrznych
---+Informacje na poziomie portfela

Załącznik 3 – inne wskaźniki monitorowania

Załącznik 3 – inne wskaźniki monitorowania

1. Przegląd

,
Informacje na poziomie kredytobiorcy ze źródeł zewnętrznych
Źródła zewnętrzneWzrost zadłużenia i zabezpieczeń w innych instytucjach kredytowych Przeterminowane spłaty lub inne klasyfikacje zagrożenia w innych instytucjach kredytowych Niewykonanie zobowiązania przez poręczyciela Dług ujęty w prywatnym rejestrze centralnym (jeśli jest) Postępowania prawne Upadłość Zmiany w strukturze przedsiębiorstwa (np. fuzja, zmniejszenie kapitału) Przyznany rating zewnętrzny i jego tendencja Inne niekorzystne informacje o najważniejszych kredytobiorcach/ kontrahentach kredytobiorcy/ dostawcach
Informacje na poziomie kredytobiorcy ze źródeł wewnętrznych
PrzedsiębiorstwaNegatywna tendencja w ratingu wewnętrznym Czeki niezrealizowane Znaczna zmiana profilu płynności Należności finansowe (dźwignia) (np. kapitały własne/kapitały łącznie < 5% albo < 10%) Liczba dni przeterminowania Liczba miesięcy dowolnego przekroczenia limitu na rachunku bieżącym/ przekroczenia limitu większego od dopuszczalnego Zysk przed opodatkowaniem/przychód (np. wskaźnik < – 1%) Utrzymujące się straty Utrzymujące się nadmierne dyskonto papierów dłużnych przedsiębiorstw Ujemne środki własne Opóźnione płatności
Informacje na poziomie kredytobiorcy ze źródeł zewnętrznych
Osoby fizyczneSpadek obrotów Zmniejszenie linii kredytowych związanych z należnościami handlowymi (np. zmiana rok do roku, średnia dla 3 mln/średnia roczna) Nieoczekiwana redukcja niewykorzystanych linii kredytowych (np. niewykorzystanej sumy/całkowitej linii kredytowej) Negatywna tendencja w scoringu behawioralnym Negatywna tendencja widoczna w wartości PD lub ratingu wewnętrznym Rata kredytu hipotecznego> x saldo kredytu Liczba dni przeterminowania kredytu hipotecznego i kredytu konsumpcyjnego Spadek salda kredytu > 95% w ostatnich 6 miesiącach Średnie całkowite saldo kredytu < 0,05%. całkowitego salda zadłużenia Ekspozycja wstrzymana Powiązane historyczne wskaźniki strat Spadek kosztu wynagrodzeń w ostatnich 3 miesiącach Brak zatrudnienia Krótkotrwałe zaległości (np. 5 – 30 dni po terminie, w zależności od rodzajów portfeli/kredytobiorców) Zmniejszenie transferów na rachunkach bieżących Wzrost raty kredytu w stosunku do kosztu wynagrodzeń Liczba miesięcy dowolnego przekroczenia dopuszczalnego limitu Negatywna tendencja w scoringu behawioralnym Negatywna tendencja widoczna w wartości PD lub ratingu wewnętrznym
Informacje na poziomie portfela
Struktura portfelaRozkład wielkości i stopień koncentracji Szczytowa x (np. dziesiątka) grup powiązanych klientów i powiązane wskaźniki ryzyka Rozkład klas aktywów Rozbicie na branże, sektory, rodzaj zabezpieczenia, kraj, termin zapadalności itd.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/