+Anexa 3 – Alți indicatorii de monitorizare
---+Informații referitoare la debitor obținute din surse externe
---+Informații referitoare la debitor obținute din surse interne
---+Informații referitoare la debitor obținute din surse externe
---+Informații referitoare la portofoliu
|
Anexa 3 – Alți indicatorii de monitorizare
Anexa 3 – Alți indicatorii de monitorizare
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Informații referitoare la debitor obținute din surse externe
|
| Surse externe | Creșterea datoriilor și a garanțiilor reale la alte instituții de credit Clasificări drept restante sau alte clasificări de neperformanță la alte instituții de credit Neîndeplinirea obligațiilor de către garant Datorii în registrul central privat (dacă există) Proceduri judiciare Faliment Modificări în structura societății (de exemplu, fuziuni, diminuarea capitalului) Ratingul extern atribuit și tendința acestuia Alte informații negative cu privire la principalii debitori/contrapărțile debitorului/furnizori |
|
|
Informații referitoare la debitor obținute din surse interne
|
| Societăți | Tendințe negative în ratingul intern Cecuri neachitate Modificări semnificative ale profilului de lichiditate Pasive (efect de levier) (de exemplu, capital propriu/total < 5% sau < 10%) Număr de zile de restanță Număr de luni de descoperit de cont/descoperit de cont depășit Profit înaintea impozitelor/venit (de exemplu, raportul < – 1%) Pierderi continue Reduceri excesive continue ale efectelor de comerț Fonduri proprii negative Întârzieri la plată Diminuarea cifrei de afaceri Reducerea liniilor de credit aferente creanțelor comerciale (de exemplu, variații de la an la an, medie 3 luni /medie 1 an) |
|
|
Informații referitoare la debitor obținute din surse externe
|
| Persoane fizice | Reduceri neașteptate în liniile de credit netrase (de exemplu, sume le netrase/totalul liniei de credit) Tendințe negative în punctajul comportamentului Tendințe negative în PD și/sau ratingul intern Rata creditului ipotecar > x soldul creditului Număr de zile de restanță la creditul ipotecar și creditul de consum Reducerea soldului creditului > 95% în ultimele 6 luni Sold total mediu al creditului < 0,05% din soldul total al datoriei Restructurate Rate de pierderi istorice aferente Reducerea salariului în ultimele 3 luni Șomaj Arierate cu perioadă de restanță scurtă (de exemplu, 5 – 30 zile de restanță, în funcție de tipul de debitor/portofoliu) Reducerea transferurilor bancare în conturile curente Creșterea ratei creditului raportat la salariu Număr de luni de descoperit de cont depășit Tendințe negative în punctajul comportamentului Tendințe negative în PD și/sau ratingul intern |
|
|
Informații referitoare la portofoliu
|
| Distribuția portofoliului | Distribuția în funcție de mărime și nivel de concentrare Cele mai importante x (de exemplu, 10) grupuri de clienți legați și indicatorii de risc aferenți Distribuția claselor de active Defalcare pe industrie, sector, tip de garanție reală, țară, maturitate etc. | | Parametri de risc | Evoluția PD/LGD (în general și per portofoliu) Estimări și proiecții PD/LGD Pierderi așteptate totale Expunere intrată în stare de nerambursare |
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|