+Allegato 3. Altre metriche di monitoraggio
---+Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne
---+Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti interne
---+Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne
---+Informazioni a livello di portafoglio
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Allegato 3. Altre metriche di monitoraggio
Allegato 3. Altre metriche di monitoraggio
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne
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| Fonti esterne | Aumento dei livelli di debito e garanzia reale in altri enti creditizi Esposizioni scadute o altre categorie di esposizioni deteriorate in altri enti creditizi Default del garante Debito censito in un registro centrale privato (se presente) Azione legale Dissesto Variazioni della struttura societaria (ad esempio fusioni, riduzione del capitale) Rating esterni assegnati e relative tendenze Altre informazioni negative riguardanti i principali clienti/controparti del debitore/fornitore |
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Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti interne
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| Società | Tendenza negativa del rating interno Assegni non pagati Variazione significativa del profilo di liquidità Leva finanziaria delle passività (ad esempio capitale proprio/totale passività <5 % o <10 %) Numero di giorni di scaduto Numero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto/superamento dello scoperto Utili al lordo delle imposte/ricavi (ad esempio rapporto <-1 %) Perdite continue Eccesso prolungato dello sconto di commercial paper Fondi propri negativi Ritardo nei pagamenti Calo del fatturato Riduzione delle linee di credito relative a crediti commerciali (ad esempio |
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Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne
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| Persone fisiche | variazione sui dodici mesi, media 3 mesi/media annuale) Riduzione inattesa di linee di credito inutilizzate (ad esempio importo non utilizzato/totale accordato) Tendenza negativa del punteggio comportamentale Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno Rata del mutuo ipotecario > x volte il saldo a credito Giorni di scaduto per credito al consumo e ipotecario Diminuzione del saldo a credito >95 % negli ultimi 6 mesi Saldo a credito totale medio <0,05 % del saldo a debito totale Concessioni Relativi tassi di perdita storici Diminuzione salariale negli ultimi tre mesi Disoccupazione Lievi ritardi di pagamento (ad esempio da 5 a 30 giorni di scaduto, a seconda del portafoglio/delle tipologie di cliente) Riduzione dei trasferimenti bancari in conto corrente Aumento della rata del prestito in rapporto al salario Numero di mesi di superamento dello scoperto Tendenza negativa del punteggio comportamentale Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno |
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Informazioni a livello di portafoglio
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| Distribuzione del portafoglio | Distribuzione dimensionale e livello di concentrazione Principali x gruppi di clienti connessi (ad esempio i primi dieci) e relativi indicatori di rischio Distribuzione per classi di attività Scomposizione per industria, settore, tipologia di garanzia reale, paese, scadenza ecc. |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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