88. Pour le suivi et la mesure de l’IRRBB, un établissement devrait utiliser au moins une mesure …

Pour le suivi et la mesure de l’IRRBB, un établissement devrait utiliser au moins une mesure fondée sur les produits d’intérêts nets augmentés des variations de la valeur de marché et au moins une méthode de mesure fondée sur la valeur économique qui, ensemble, intègrent toutes les composantes de l’IRRBB. Les grands établissements exerçant des activités transfrontalières, en particulier les établissements relevant des catégories 1 et 2 des orientations du SREP et les établissements utilisant des modèles d’entreprise complexes ou sophistiqués, devraient utiliser des méthodes de mesure multiples pour l’IRRBB, comme précisé à l’annexe II.

4.3.3 Scénarios de choc de taux d’intérêt pour la gestion continue

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/