+Article 267 2.

Article 267 2.

Dans le cas de paniers d’expositions sous-jacentes pour lesquels l’établissement utilise exclusivement l’approche standard ou l’approche NI, la pondération de risque maximale de la position de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu, respectivement, du chapitre 2 ou du chapitre 3, comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

Dans le cas de paniers mixtes, la pondération de risque maximale est calculée comme suit:

a) 

lorsque l’établissement applique l’approche SEC-IRBA, la fraction du panier sous-jacent relevant de l’approche standard et celle relevant de l’approche NI se voient attribuer respectivement la pondération de risque selon l’approche standard et selon l’approche NI;

b) 

lorsque l’établissement applique l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne des expositions sous-jacentes pondérées selon l’approche standard.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes