152. Analizom faktora rizika koju provodi institucija treba uzeti u obzir, ali bez ograničavanja …

Analizom faktora rizika koju provodi institucija treba uzeti u obzir, ali bez ograničavanja, sljedeće:

• a) utjecaj makroekonomskih uvjeta, npr. utjecaj šokova kamatnih stopa na moguće novčane tokove;
• b) valutu imovine i obveza, uključujući izvanbilančne stavke, kako bi se odrazio rizik konvertibilnosti i mogući poremećaji u pristupu deviznim tržištima;
• c) lokaciju potreba za likvidnošću i dostupnih sredstava, unutargrupne transakcije vezane za likvidnost i rizik ograničenja u pogledu prijenosa sredstava između područja nadležnosti ili subjekata grupe;
• d) aktivnosti koje institucija može poduzeti radi očuvanja svog ugleda ili franšize (npr. ranija otplata opozivih obveza);
• e) internalizaciju rizika povezanih s određenim aktivnostima, kao što je to u slučaju glavnog brokera gdje, do određene mjere, može biti potrebna simetrija između vjerovničke i dužničke strane vrijednosnih papira, tj. duge pozicije klijenta financiraju se koristeći prihode od kratke prodaje klijenta. Takva simetrija podliježe ponašanju druge ugovorne strane i stoga je osjetljiva na reputacijski rizik. U slučaju takvog rizika, ona može pokrenuti odvijanje trgovanja koja mogu neočekivano dovesti do toga da institucija ima vrijednosne papire u svojoj bilanci kao i potrebu njihova financiranja;
• f) osjetljivosti unutar strukture razdoblja financiranja zbog vanjskih, internih ili ugovornih događaja;
• g) realistične brzine odljeva pod normalnim uvjetima koje se povećavaju u razdobljima stresa;
• h) koncentraciju izvora financiranja i
• i) procjene budućeg rasta bilance.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.