152. Pri analizi dejavnikov tveganja, ki jo izvede institucija, bi bi lo treba med drugim …

Pri analizi dejavnikov tveganja, ki jo izvede institucija, bi bi lo treba med drugim upoštevati:

• a) vpliv makroekonomskih razmer, npr. učinek pretresov zaradi obrestnih mer na pogojne finančne tokove;
• b) valuto sredstev in obveznosti, vključno z zunajbilančnimi postavkami, da se upoštevajo tveganje konvertibilnosti in mogoče prekinitve dostopa do deviznih trgov;
• c) lokacijo likvidnostnih potreb in razpoložljivih sredstev, likvidnostne transakcije znotraj skupine in tveganje omejitev pri prenosu sredstev med jurisdikcijami ali subjekti v skupini;
• d) ukrepi, ki jih institucija lahko sprejme za ohranitev svojega ugleda ali franšize (npr. predčasno odplačilo odpoklicljivih obveznosti);
• e) internalizacija tveganj, povezanih s posebnimi dejavnostmi, kot v primeru posredniških storitev, pri katerih se lahko v določeni meri glede posojanja in izposojanja vrednostnih papirjev zahteva simetrija, tj. dolge pozicije strank se financirajo z uporabo prihodkov od prodaje na kratko. Taka simetrija je predmet vedenja nasprotnih strank in je zato občutljiva na tveganje izgube ugleda. V primeru tovrstnega tveganja lahko simetrija sproži postopek za odpravo poslov, ki bi institucijo nepričakovano zapustili z vrednostnimi papirji v njeni bilanci stanja, skupaj s potrebo po njihovem financiranju;
• f) ranljivosti v okviru časovne strukture financiranja zaradi zunanjih, notranjih ali pogodbenih dogodkov;
• g) realistične stopnje ukinitev pod normalnimi pogoji, ki se v stresnih obdobjih pospešijo;
• h) koncentracijo financiranja;
• i) ocene prihodnje rasti bilance stanja.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.