+Članak 325.bn Kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza primjenom internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza
---+Članak 325.bn 1.
---+Članak 325.bn 2.
---+Članak 325.bn 3.

Članak 325.bn Kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza primjenom internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza

1. Pregled

Naslov	Regulativa
Članak 325.bn 1.	Institucije izračunavaju kapitalne zahtjeve za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza primjenom internih modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza za portfelj svih pozicija iz knjige trgovanja iz članka 325.bl na sljedeći način: (a) kapitalni zahtjevi jednaki su iznosu vrijednosti adherentnih riziku kojima se mjere potencijalni gubici u tržišnoj vrijednosti portfelja prouzročeni nastankom statusa neispunjavanja obveza izdavateljâ povezanog s tim pozicijama na intervalu pouzdanosti od 99,9 % tijekom jednogodišnjeg razdoblja; (b) potencijalni gubitak iz točke (a) znači izravni ili neizravni gubitak u tržišnoj vrijednosti pozicije koji je prouzročen nastankom statusom neispunjavanja obveza izdavateljâ i koji je dodatan svim gubicima koji su već uzeti u obzir u trenutačnom vrednovanju pozicije; nastanak statusa neispunjavanja obveze izdavateljâ pozicija u vlasničkim instrumentima izražava se stavljanjem vrijednosti cijena vlasničkih instrumenata izdavatelja na nulu; (c) institucije određuju korelacije nastanka statusa neispunjavanja obveza među različitim izdavateljima na osnovi konceptualno pouzdane metodologije upotrebom objektivnih povijesnih podataka tržišnih kreditnih marži ili cijena vlasničkih instrumenata koji obuhvaćaju barem desetogodišnje razdoblje uključujući razdoblje stresa koje je institucija utvrdila u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.; izračun korelacija nastanka statusa neispunjavanja obveza među različitim izdavateljima kalibrira se prema jednogodišnjem razdoblju; (d) interni model za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza temelji se na pretpostavci o konstantnoj jednogodišnjoj poziciji.
Članak 325.bn 2.	Institucije izračunavaju kapitalne zahtjeve za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza primjenom internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iz stavka 1. najmanje na tjednoj osnovi.
Članak 325.bn 3.	Odstupajući od stavka 1. točaka (a) i (c), institucija može razdoblje od jedne godine zamijeniti razdobljem od šezdeset dana za potrebe izračuna rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza nekih ili svih pozicija u vlasničkim instrumentima, ako je to primjereno. U takvom je slučaju izračun korelacija nastanka statusa neispunjavanja obveza između cijena vlasničkih instrumenata i vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza usklađen s razdobljem od šezdeset dana, a izračun korelacija nastanka statusa neispunjavanja obveza između cijena vlasničkih instrumenata i cijena obveznica usklađen je s razdobljem od jedne godine.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

3. Povezani standardi

Standardi
Izvor	Zahtjev

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.