+Článok 325bn Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania s použitím interného modelu rizika zlyhania
---+Článok 325bn 1.
---+Článok 325bn 2.
---+Článok 325bn 3.

Článok 325bn Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania s použitím interného modelu rizika zlyhania

-

1. Prehľad

,
Článok 325bn 1.

Inštitúcie vypočítajú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania s použitím interného modelu rizika zlyhania pre portfólio všetkých pozícií v obchodnej knihe uvedených v článku 325bl takto:

a) 

požiadavky na vlastné zdroje sa musia rovnať výške hodnoty v riziku merajúcej potenciálne straty v trhovej hodnote portfólia spôsobené zlyhaním emitentov súvisiacim s danými pozíciami na 99,9-% intervale spoľahlivosti v časovom horizonte jedného roka;

b) 

potenciálna strata uvedená v písmene a) znamená priamu alebo nepriamu stratu trhovej hodnoty pozície spôsobenú zlyhaním emitentov, ktorá je dodatočná k akýmkoľvek stratám už zohľadneným v aktuálnom ocenení pozície; zlyhanie emitentov akciových pozícií znamená stanovenie hodnôt cien akcií emitentov na nulu;

c) 

inštitúcie určia korelácie zlyhania medzi rôznymi emitentmi na základe koncepčne správnej metodiky, použitím objektívnych historických údajov o trhových kreditných rozpätiach alebo cenách akcií, ktoré pokrývajú časové obdobie aspoň 10 rokov, ktoré zahŕňa stresové obdobie identifikované inštitúciou v súlade s článkom 325bc ods. 2; výpočet korelácií zlyhania medzi rôznymi emitentmi sa kalibruje na časový horizont jedného roka;

d) 

interný model rizika zlyhania je založený na predpoklade konštantnej pozície po dobu jedného roka.
Článok 325bn 2.
Inštitúcie vypočítavajú požiadavku na vlastné zdroje pre riziko zlyhania použitím interného modelu rizika zlyhania, ako je uvedené v odseku 1, aspoň raz týždenne.
Článok 325bn 3.
Odchylne od odseku 1 písm. a) a c) môže inštitúcia nahradiť časový horizont jedného roka časovým horizontom šesťdesiatich dní na účely výpočtu rizika zlyhania pre niektoré alebo všetky akciové pozície podľa potreby. V takom prípade výpočet korelácií zlyhania medzi cenami akcií a pravdepodobnosťami zlyhania musí byť konzistentný s časovým horizontom šesťdesiatich dní a výpočet korelácií zlyhania medzi cenami akcií a cenami dlhopisov musí byť konzistentný s časovým horizontom jedného roka.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.