Člen 325bn Kapitalske zahteve za tveganje neplačila ob uporabi notranjega modela tveganja neplačila

kapitalske zahteve so enake tvegani vrednosti, ki meri potencialno izgubo tržne vrednosti portfelja, ki nastane zaradi neplačila izdajateljev, povezanih z zadevnimi pozicijami, pri 99,9 % intervalu zaupanja v obdobju enega leta;

potencialna izguba iz točke (a) pomeni neposredno ali posredno izgubo tržne vrednosti pozicije, ki je nastala zaradi neplačila izdajateljev in presega morebitne izgube, ki so že upoštevane v tekočem vrednotenju pozicije; neplačilo izdajateljev pozicij v lastniških finančnih instrumentih se ponazori s tem, da se vrednost cen lastniških finančnih instrumentov nastavi na nič;

institucije korelacije neplačila med različnimi izdajatelji določijo na podlagi konceptualno zanesljive metodologije ob uporabi objektivnih preteklih podatkov o tržnih kreditnih razmikih ali cenah lastniških finančnih instrumentov v obdobju najmanj desetih let, ki vključuje stresno obdobje, ki ga institucija opredeli v skladu s členom 325bc(2); izračun korelacij neplačila med različnimi izdajatelji se umeri na obdobje enega leta;

notranji model tveganja neplačila temelji na predpostavki o enoletni nespremenjeni poziciji.