+Članak 325.bn Kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza primjenom internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza
---+Članak 325.bn 1.
---+Članak 325.bn 2.
---+Članak 325.bn 3.

Članak 325.bn Kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza primjenom internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza

-

1. Pregled

,
Članak 325.bn 1.

Institucije izračunavaju kapitalne zahtjeve za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza primjenom internih modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza za portfelj svih pozicija iz knjige trgovanja iz članka 325.bl na sljedeći način:

(a) 

kapitalni zahtjevi jednaki su iznosu vrijednosti adherentnih riziku kojima se mjere potencijalni gubici u tržišnoj vrijednosti portfelja prouzročeni nastankom statusa neispunjavanja obveza izdavateljâ povezanog s tim pozicijama na intervalu pouzdanosti od 99,9 % tijekom jednogodišnjeg razdoblja;

(b) 

potencijalni gubitak iz točke (a) znači izravni ili neizravni gubitak u tržišnoj vrijednosti pozicije koji je prouzročen nastankom statusom neispunjavanja obveza izdavateljâ i koji je dodatan svim gubicima koji su već uzeti u obzir u trenutačnom vrednovanju pozicije; nastanak statusa neispunjavanja obveze izdavateljâ pozicija u vlasničkim instrumentima izražava se stavljanjem vrijednosti cijena vlasničkih instrumenata izdavatelja na nulu;

(c) 

institucije određuju korelacije nastanka statusa neispunjavanja obveza među različitim izdavateljima na osnovi konceptualno pouzdane metodologije upotrebom objektivnih povijesnih podataka tržišnih kreditnih marži ili cijena vlasničkih instrumenata koji obuhvaćaju barem desetogodišnje razdoblje uključujući razdoblje stresa koje je institucija utvrdila u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.; izračun korelacija nastanka statusa neispunjavanja obveza među različitim izdavateljima kalibrira se prema jednogodišnjem razdoblju;

(d) 

interni model za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza temelji se na pretpostavci o konstantnoj jednogodišnjoj poziciji.
Članak 325.bn 2.
Institucije izračunavaju kapitalne zahtjeve za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza primjenom internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iz stavka 1. najmanje na tjednoj osnovi.
Članak 325.bn 3.
Odstupajući od stavka 1. točaka (a) i (c), institucija može razdoblje od jedne godine zamijeniti razdobljem od šezdeset dana za potrebe izračuna rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza nekih ili svih pozicija u vlasničkim instrumentima, ako je to primjereno. U takvom je slučaju izračun korelacija nastanka statusa neispunjavanja obveza između cijena vlasničkih instrumenata i vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza usklađen s razdobljem od šezdeset dana, a izračun korelacija nastanka statusa neispunjavanja obveza između cijena vlasničkih instrumenata i cijena obveznica usklađen je s razdobljem od jedne godine.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi