+Člen 325bn Kapitalske zahteve za tveganje neplačila ob uporabi notranjega modela tveganja neplačila
---+Člen 325bn 1.
---+Člen 325bn 2.
---+Člen 325bn 3.

Člen 325bn Kapitalske zahteve za tveganje neplačila ob uporabi notranjega modela tveganja neplačila

-

1. Pregled

,
Člen 325bn 1.

Institucije izračunajo kapitalske zahteve za tveganje neplačila na podlagi notranjega modela tveganja neplačila za portfelj vseh pozicij iz trgovalne knjige iz člena 325bl na naslednji način:

(a) 

kapitalske zahteve so enake tvegani vrednosti, ki meri potencialno izgubo tržne vrednosti portfelja, ki nastane zaradi neplačila izdajateljev, povezanih z zadevnimi pozicijami, pri 99,9 % intervalu zaupanja v obdobju enega leta;

(b) 

potencialna izguba iz točke (a) pomeni neposredno ali posredno izgubo tržne vrednosti pozicije, ki je nastala zaradi neplačila izdajateljev in presega morebitne izgube, ki so že upoštevane v tekočem vrednotenju pozicije; neplačilo izdajateljev pozicij v lastniških finančnih instrumentih se ponazori s tem, da se vrednost cen lastniških finančnih instrumentov nastavi na nič;

(c) 

institucije korelacije neplačila med različnimi izdajatelji določijo na podlagi konceptualno zanesljive metodologije ob uporabi objektivnih preteklih podatkov o tržnih kreditnih razmikih ali cenah lastniških finančnih instrumentov v obdobju najmanj desetih let, ki vključuje stresno obdobje, ki ga institucija opredeli v skladu s členom 325bc(2); izračun korelacij neplačila med različnimi izdajatelji se umeri na obdobje enega leta;

(d) 

notranji model tveganja neplačila temelji na predpostavki o enoletni nespremenjeni poziciji.
Člen 325bn 2.
Institucije kapitalsko zahtevo za tveganje neplačila izračunajo na podlagi notranjega modela tveganja neplačila iz odstavka 1, in sicer najmanj enkrat tedensko.
Člen 325bn 3.
Institucija lahko z odstopanjem od točk (a) in (c) odstavka 1 za namen izračuna tveganja neplačila nekaterih ali vseh pozicij v lastniških finančnih instrumentih obdobje enega leta nadomesti z obdobjem šestdesetih dni, kjer je to ustrezno. V tem primeru je izračun korelacij neplačila med cenami lastniških finančnih instrumentov in verjetnostjo neplačila skladen z obdobjem šestdesetih dni, izračun korelacij neplačila med cenami lastniških finančnih instrumentov in cenami obveznic pa je skladen z obdobjem enega leta.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi