+325bn straipsnis Taikant įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo vidaus modelį naudojami nuosavų lėšų reikalavimai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti
---+325bn straipsnis 1.
---+325bn straipsnis 2.
---+325bn straipsnis 3.

325bn straipsnis Taikant įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo vidaus modelį naudojami nuosavų lėšų reikalavimai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti

-

1. Apžvalga

,
325bn straipsnis 1.

Įstaigos, taikydamos įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo vidaus modelį, visų 325bl straipsnyje nurodytų prekybos knygos pozicijų portfeliui apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti tokiu būdu:

a) 

nuosavų lėšų reikalavimai yra lygūs rizikos vertei, kuria, taikant 99,9 % pasikliautinąjį intervalą, vienų metų laikotarpiu įvertinamas galimas portfelio rinkos vertės sumažėjimas, kuris atsirado dėl emitentų, susijusių su šiomis pozicijomis, įsipareigojimų neįvykdymo;

b) 

a punkte nurodytas galimas vertės sumažėjimas – tiesioginis arba netiesioginis pozicijos rinkos vertės sumažėjimas, kuris atsirado dėl emitentų įsipareigojimų neįvykdymo, papildantis nuostolius, į kuriuos jau atsižvelgta nustatant dabartinę pozicijos vertę; nuosavybės vertybinių popierių pozicijų emitentų įsipareigojimų neįvykdymas išreiškiamas emitento nuosavybės vertybinių popierių kainų nulinės vertės nustatymu;

c) 

skirtingų emitentų įsipareigojimų neįvykdymo koreliacijas įstaigos nustato remdamosi konceptualiai patikima metodika, naudodamos objektyvius istorinius duomenis apie bent 10 metų laikotarpiu, apimančiu įstaigos pagal 325bc straipsnio 2 dalį nustatytą nepalankiausių sąlygų laikotarpį, rinkoje buvusias kredito maržas arba nuosavybės vertybinių popierių kainas; apskaičiuotos skirtingų emitentų įsipareigojimų neįvykdymo koreliacijos kalibruojamos vienų metų laikotarpiui;

d) 

įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo vidaus modelis grindžiamas vienų metų nekintamos pozicijos prielaida.
325bn straipsnis 2.
Taikydamos 1 dalyje nurodytą įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo vidaus modelį, nuosavų lėšų reikalavimą įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja ne rečiau kaip kas savaitę.
325bn straipsnis 3.
Nukrypstant nuo 1 dalies a ir c punktų, įstaiga, apskaičiuodama, kai tinkama, su keliomis arba visomis nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis susijusią įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vienų metų laikotarpį gali pakeisti šešiasdešimties dienų laikotarpiu. Tokiu atveju įsipareigojimų neįvykdymo koreliacijos tarp nuosavybės vertybinių popierių kainų ir įsipareigojimų neįvykdymo tikimybių apskaičiuojamos šešiasdešimties dienų laikotarpiu, o įsipareigojimų neįvykdymo koreliacijos tarp nuosavybės vertybinių popierių kainų ir obligacijų kainų – vienų metų laikotarpiu.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai