+Članak 325.bc 4.

Članak 325.bc 4.

Za potrebe izračuna mjera djelomičnih očekivanih manjkova

image

i

image

,i iz članka 325.bb stavka 1., institucije, uz zahtjeve iz stavka 1. ovog članka, ispunjavaju sljedeće zahtjeve:
(a) 
pri izračunu

image

, institucije primjenjuju scenarije budućih šokova na sve faktore rizika koji se mogu modelirati pozicija u portfelju;
(b) 
pri izračunu

image

, i institucije primjenjuju scenarije budućih šokova na sve faktore rizika koji se mogu modelirati pozicija u portfelju, koji su raspoređeni u široku kategoriju faktora rizika i u skladu s člankom 325.bd;
(c) 

ulazni podaci upotrijebljeni za utvrđivanje scenarija budućih šokova koji se primjenjuju na faktore rizika koji se mogu modelirati iz točaka (a) i (b) kalibriraju se prema povijesnim podacima iz prethodnog razdoblja od 12 mjeseci; ako postoji znatno povećanje volatilnosti cijene značajnog broja faktora rizika koji se mogu modelirati iz portfelja institucije koji nisu u podskupu faktora rizika iz stavka 2. točke (a), nadležna tijela mogu zahtijevati od institucije da upotrijebi povijesne podatke za razdoblje koje je kraće od prethodnih 12 mjeseci, no takvo kraće razdoblje nije kraće od prethodnog razdoblja od šest mjeseci; nadležna tijela obavješćuju EBA-u o svakoj odluci kojom se od institucije zahtijeva da se koristi povijesnim podacima iz razdoblja kraćeg od 12 mjeseci te obrazlažu tu odluku.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi