Artikel 325bc 4.

Vid beräkning av

ska instituten tillämpa scenarier med framtida störningar på alla modellerbara riskfaktorer för positionerna i portföljen.

Vid beräkning av

ska instituten tillämpa scenarier med framtida störningar på alla modellerbara riskfaktorer för portföljens positioner som ligger inom den övergripande riskfaktorkategorin i i enlighet med artikel 325bd.

De indata som används för att fastställa scenarierna med framtida störningar som ska tillämpas på de modellerbara riskfaktorer som avses i leden a och b ska kalibreras mot historiska data från den föregående tolvmånadersperioden; om prisvolatiliteten ökar på ett betydande sätt för ett väsentligt antal modellerbara riskfaktorer för institutets portfölj, vilka inte ingår i det urval av riskfaktorer som avses i punkt 2 a, får de behöriga myndigheterna kräva att institutet använder historiska data från en kortare period än den föregående tolvmånadersperioden, men en sådan kortare period ska inte vara kortare än den föregående sexmånadersperioden; de behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om alla beslut där de kräver att ett institut använder historiska data från en kortare period än tolv månader, och ska motivera detta beslut.