+Artikel 325 sexquinquagies 4.

Artikel 325 sexquinquagies 4.

Bij de berekening van de in artikel 325 quinquinquagies, lid 1, bedoelde „partial expected shortfall”-maatstaven

image

en

image

voldoen instellingen niet alleen aan de vereisten van lid 1 van dit artikel, maar ook aan de volgende vereisten:
a) 
bij de berekening van

image

passen instellingen scenario's van toekomstige schokken toe op alle modelleerbare risicofactoren van de portefeuilleposities;
b) 
bij de berekening van

image

passen instellingen scenario's van toekomstige schokken toe op alle modelleerbare risicofactoren van de portefeuilleposities die overeenkomstig artikel 325 septquinquagies naar de brede risicofactorcategorie i zijn gemapt;
c) 

de gebruikte gegevensinputs voor het bepalen van de scenario's van toekomstige schokken die op de modelleerbare risicofactoren als bedoeld in de punten a) en b) worden toegepast, zijn geijkt op historische gegevens uit de voorgaande periode van twaalf maanden; ingeval er zich een significante toename voordoet van de prijsvolatiliteit van een wezenlijk aantal modelleerbare risicofactoren van een portefeuille van een instelling die niet tot de subset van de risicofactoren als bedoeld in lid 2, punt a), behoren, kunnen de bevoegde autoriteiten van een instelling verlangen dat deze historische gegevens uit een kortere periode dan de voorgaande twaalf maanden hanteert, maar een dergelijke kortere periode is niet korter dan de voorgaande periode van zes maanden; de bevoegde autoriteiten stellen de EBA in kennis van elk besluit waarbij zij van een instelling verlangen dat deze historische gegevens uit een kortere periode dan twaalf maanden hanteert, en motiveren dat besluit.

1. Overzicht

,
Titel Regelgeving

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron Eis