Artigo 325.o-BC 4.

Ao calcularem a

, as instituições aplicam cenários de choques futuros a todos os fatores de risco modelizáveis das posições na carteira;

Ao calcularem a
, as instituições aplicam cenários de choques futuros a todos os fatores de risco modelizáveis das posições na carteira que tenham sido afetados à categoria geral de fator de risco i nos termos do artigo 325.o-BD;

As entradas de dados utilizadas para determinar os cenários de choques futuros aplicados aos fatores de risco modelizáveis a que se referem as alíneas a) e b) são calibradas com dados históricos do período de 12 meses precedente; caso haja um aumento significativo da volatilidade dos preços de um número significativo de fatores de risco modelizáveis da carteira de uma instituição que não pertençam ao subconjunto dos fatores de risco a que se refere o n.o 2, alínea a), as autoridades competentes podem exigir que a instituição utilize os dados históricos de um período mais curto do que os 12 meses precedentes, não podendo todavia esse período mais curto ser inferior ao período de seis meses precedente; as autoridades competentes notificam a EBA de qualquer decisão no sentido de exigir que uma instituição utilize dados históricos de um período inferior a 12 meses e fundamentam essa decisão.