+Članak 325.bk Izračun mjere rizika prema stresnom scenariju
---+Članak 325.bk 1.
---+Članak 325.bk 2.
---+Članak 325.bk 3.
|
Članak 325.bk Izračun mjere rizika prema stresnom scenariju
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.bk 1.
|
„Mjera rizika prema stresnom scenariju” određenog faktora rizika koji se ne može modelirati znači gubitak koji je nastao u svim pozicijama iz knjige trgovanja, ili pozicijama iz knjige pozicija kojima se ne trguje, a koje su podložne valutnom riziku ili robnom riziku, portfelja koji uključuje taj faktor rizika koji se ne može modelirati kada se ekstremni scenarij budućeg šoka primjenjuje na taj faktor rizika.
|
|
Članak 325.bk 2.
|
Institucije u skladu sa zahtjevima svojih nadležnih tijela određuju odgovarajuće ekstremne scenarije budućih šokova za sve faktore rizika koji se ne mogu modelirati.
|
|
Članak 325.bk 3.
|
EBA sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuje:
(a)
kako institucije trebaju odrediti ekstremne scenarije budućeg šoka koji su primjenjivi na faktore rizika koji se ne mogu modelirati i kako trebaju primjenjivati te ekstremne scenarije budućeg šoka na te faktore rizika;
(b)
regulatorni ekstremni scenarij budućeg šoka za svaku široku potkategoriju faktora rizika iz tablice 2. u članku 325.bd koji institucije mogu upotrijebiti kad nisu u mogućnosti odrediti ekstremni scenarij budućeg šoka u skladu s točkom (a) ovog podstavka ili za koji nadležna tijela mogu zahtijevati od institucija da ga primijene ako ta tijela nisu zadovoljna s ekstremnim scenarijem budućeg šoka koji određuje institucija;
(c)
okolnosti u kojima institucije mogu izračunati mjeru rizika prema stresnom scenariju za više faktora rizika koji se ne mogu modelirati;
(d)
način na koji institucije agregiraju mjere rizika prema stresnom scenariju za sve faktore rizika koji se ne mogu modelirati uključene u njihove pozicije iz knjige trgovanja i pozicije iz knjige pozicija kojima se ne trguje, a koje su podložne valutnom riziku ili robnom riziku.
EBA pri izradi tog nacrta regulatornih tehničkih standarda uzima u obzir zahtjev da razina kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik faktora rizika koji se ne može modelirati kako je utvrđena u ovom članku bude jednaka razini kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik koja bi se izračunala na temelju ovog poglavlja da se taj faktor rizika može modelirati. EBA podnosi Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do 28. rujna 2020. Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|