+Člen 325bk Izračun mere tveganja za stresni scenarij
---+Člen 325bk 1.
---+Člen 325bk 2.
---+Člen 325bk 3.

Člen 325bk Izračun mere tveganja za stresni scenarij

-

1. Pregled

,
Člen 325bk 1.
„Mera tveganja za stresni scenarij danega dejavnika tveganja, neprimernega za modeliranje“, pomeni izgubo, ki nastane v vseh pozicijah iz trgovalne knjige ali v pozicijah iz netrgovalne knjige, ki so izpostavljene valutnemu tveganju ali blagovnemu tveganju portfelja, kar vključuje ta za modeliranje neprimerni dejavnik tveganja, kadar se zanj uporabi ekstremni scenarij prihodnjih šokov.
Člen 325bk 2.
Institucije oblikujejo ustrezne ekstremne scenarije prihodnjih šokov za vse dejavnike tveganja, neprimerne za modeliranje, s čimer se morajo strinjati njihovi pristojni organi.
Člen 325bk 3.

EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, s katerimi določi:

(a) 

kako naj institucije oblikujejo ekstremne scenarije prihodnjih šokov, ki se uporabljajo za dejavnike tveganja, neprimerne za modeliranje, in na kakšen način naj uporabljajo te ekstremne scenarije prihodnjih šokov za te dejavnike tveganja;

(b) 

regulativni ekstremni scenarij prihodnjih šokov za vsako širšo podkategorijo dejavnikov tveganja, navedeno v razpredelnici 2 v členu 325bd, ki ga lahko institucije uporabljajo, kadar ne morejo oblikovati ekstremnega scenarija prihodnjih šokov v skladu s točko (a) tega pododstavka, ali za katerega lahko pristojni organi od te institucije zahtevajo, da ga uporablja, če ti organi niso zadovoljni z ekstremnim scenarijem prihodnjih šokov, ki ga oblikuje institucija;

(c) 

okoliščine, v katerih lahko institucije izračunajo mero tveganja za stresni scenarij za več kot en dejavnik tveganja, neprimeren za modeliranje;

(d) 

kako institucije združijo mere tveganja za stresni scenarij vseh dejavnikov tveganja, neprimernih za modeliranje, ki so vključeni v njihove pozicije iz trgovalne knjige in pozicije iz netrgovalne knjige, ki so izpostavljene valutnemu tveganju ali blagovnemu tveganju.

EBA pri pripravi teh osnutkov regulativnih tehničnih standardov upošteva zahtevo, da mora biti raven kapitalskih zahtev za tržno tveganje dejavnika tveganja, neprimernega za modeliranje, kot je določeno v tem členu, tako visoka kot raven kapitalskih zahtev za tržno tveganje, ki bi bila izračunana v skladu s tem poglavjem, če bi bil ta dejavnik tveganja primeren za modeliranje.

EBA te osnutke regulativnih tehničnih standardov predloži Komisiji do 28. septembra 2020.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi