Članak 325.l 9.
Institucije izračunavaju osjetljivost instrumenta na svaki faktor rizika koji se upotrebljava u formuli za rizik zakrivljenosti u skladu s člankom 325.g. Za potrebe izračuna rizika zakrivljenosti institucije razmatraju vektore koji odgovaraju različitim krivuljama prinosa i s različitim brojem sastavnica u odnosu na isti faktor rizika, uz uvjet da se ti vektori odnose na istu valutu. Institucije prebijaju osjetljivosti na isti faktor rizika. Postoji samo jedna neto osjetljivost po razredu. Za inflaciju i rizike međuvalutne osnove ne primjenjuju se kapitalni zahtjevi za rizik zakrivljenosti.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|