+Članak 325.ba Kapitalni zahtjevi pri primjeni alternativnih internih modela
---+Članak 325.ba 1.
---+Članak 325.ba 2.
---+Članak 325.ba 3.
|
Članak 325.ba Kapitalni zahtjevi pri primjeni alternativnih internih modela
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.ba 1.
|
Institucija koja primjenjuje alternativni interni model izračunava kapitalne zahtjeve za portfelj svih pozicija raspoređenih na organizacijske jedinice za trgovanje za koje je institucija dobila odobrenje iz članka 325.az stavka 2. kao više od sljedećeg:
(a)
zbroja sljedećih vrijednosti:
i.
mjere rizika očekivanog manjka institucije za prethodni dan, izračunane u skladu s člankom 325.bb (ESt-1); i
ii.
mjere rizika institucije prema stresnom scenariju za prethodni dan, izračunane u skladu s odjeljkom 5. (SSt-1); ili
(b)
zbroja sljedećih vrijednosti:
i.
prosjeka dnevne mjere rizika očekivanog manjka institucije izračunane u skladu s člankom 325.bb za svaki od proteklih 60 radnih dana (ESavg), pomnoženog multiplikacijskim faktorom (mc); i
ii.
prosjeka dnevne mjere rizika institucije prema stresnom scenariju, izračunanog u skladu s odjeljkom 5. za svaki od prethodnih 60 radnih dana (SSavg).
Pri izračunu kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik primjenom internog modela u skladu s prvim podstavkom, institucija ne uključuje vlastite kreditne marže u izračun mjera iz točaka (a) i (b) za pozicije u vlastitim dužničkim instrumentima.
|
|
Članak 325.ba 2.
|
Institucije koje imaju pozicije u dužničkim i vlasničkim instrumentima kojima se trguje i koje su uključene u područje primjene internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza te raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje iz stavka 1. ispunjavaju dodatni kapitalni zahtjev izražen kao veća od sljedećih vrijednosti:
(a)
najnoviji kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza izračunan u skladu s odjeljkom 3.;
(b)
prosjek iznosa iz točke (a) tijekom prethodnih 12 tjedana.
Odstupajući od prvog podstavka, institucija ne podliježe dodatnom kapitalnom zahtjevu za ulaganja u vlastite dužničke instrumente.
|
|
Članak 325.ba 3.
|
Institucija koja primjenjuje alternativni interni model izračunava ukupne kapitalne zahtjeve za tržišni rizik za sve pozicije iz knjige trgovanja i sve pozicije iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz kojih proizlaze valutni rizik ili robni rizik primjenom sljedeće formule:
pri čemu je:
|
AIMA
|
= zbroj kapitalnih zahtjeva iz stavaka 1. i 2.;
|
|
PLAaddon
|
= dodatni kapitalni zahtjev iz članka 325.bg stavka 2.;
|
|
ASAnon-aima
|
= kapitalni zahtjevi za tržišni rizik izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz članka 325. stavka 1. točke (a), za portfelj pozicija iz knjige trgovanja i pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz kojih proizlaze valutni rizik ili robni rizik za koje institucija primjenjuje alternativni standardizirani pristup za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik;
|
|
ASAallportfolio
|
= kapitalni zahtjevi za tržišni rizik izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz članka 325. stavka 1. točke (a), za portfelj svih pozicija iz knjige trgovanja i svih pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz kojih proizlaze valutni rizik ili robni rizik;
|
|
ASAaima
|
= kapitalni zahtjevi za tržišni rizik izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz članka 325. stavka 1. točke (a), za portfelj pozicija iz knjige trgovanja i pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz kojih proizlaze valutni rizik ili robni rizik za koje institucija primjenjuje pristup iz članka 325. stavka 1. točke (b) za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik.
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|