3. A minősítés migrációjának vagy nemteljesítés modellezésénél a kockázatsemleges PD-értékek nem …

A minősítés migrációjának vagy nemteljesítés modellezésénél a kockázatsemleges PD-értékek nem fogadhatók el a megfigyelt (múltbeli) PD értékeken alapuló becslések eredményeként. A piaci árak alapján számított PD-értékek alkalmazása esetén az intézménynek el kell végeznie a megfelelő módosításokat ahhoz, hogy valóban a kockázatsemleges valószínűségek alapján határozza meg a PD-ket, és a becslések eredményeit pedig össze kell vetnie a nyilvántartott múltbeli értékekkel.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.