3. Risiconeutrale PD's zijn niet acceptabel als ramingen van waargenomen (historische) PD's voor …

Risiconeutrale PD's zijn niet acceptabel als ramingen van waargenomen (historische) PD's voor het modelleren van de ratingmigratie of wanbetaling. Als uit marktprijzen geïmpliceerde PD's worden gebruikt, moet de instelling de relevante correcties doorvoeren om de echte meetwaarschijnlijkheid te verkrijgen uit risiconeutrale waarschijnlijkheden en de uitkomsten van de toegepaste methodiek vergelijken met de historische registratie.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.