3. Pro modelování migrace ratingu či selhání by neměly být rizikově-neutrální PD přijatelné jako …

Pro modelování migrace ratingu či selhání by neměly být rizikově-neutrální PD přijatelné jako odhady pozorovaných (historických) PD. Používají-li se PD odvozené z tržních cen, měla by instituce provést náležité opravy, aby získala reálné pravděpodobnosti selhání z rizikově-neutrálních pravděpodobností selhání, a výsledky své metodiky by měla porovnat s historickým záznamem.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.