3. As PD neutras em termos de riscos não são aceitáveis como estimativas de PD (históricas) …

As PD neutras em termos de riscos não são aceitáveis como estimativas de PD (históricas) observadas, para efeitos de modelização do risco de migração ou incumprimento de uma notação de crédito. Se forem utilizadas PD calculadas a partir dos preços de mercado, a instituição procedem às correções pertinentes para obter a probabilidade real a partir das probabilidades neutras em termos de risco, e comparar os resultados da sua metodologia face à série histórica.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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