+6. szakasz Belső modell módszer
---+283. cikk A belső modell módszer használatának engedélyezése
------+Article 283 1.
------+Article 283 2.
------+Article 283 3.
------+Article 283 4.
------+Article 283 5.
------+Article 283 6.
---+284. cikk Kitettségérték
------+Article 284 1.
------+Article 284 2.
------+Article 284 3.
------+Article 284 4.
------+Article 284 5.
------+Article 284 6.
------+Article 284 7.
------+Article 284 8.
------+Article 284 9.
------+Article 284 10.
------+Article 284 11.
------+Article 284 12.
------+Article 284 13.
---+285. cikk Letéti megállapodás hatálya alá tartozó nettósítási halmazok kitettségértéke
------+Article 285 1.
------+Article 285 2.
------+Article 285 3.
------+Article 285 4.
------+Article 285 5.
------+Article 285 6.
------+Article 285 7.
------+Article 285 7a.
------+Article 285 8.
---+286. cikk A partnerkockázat kezelése – Szabályok, eljárások és rendszerek
------+Article 286 1.
------+Article 286 2.
------+Article 286 3.
------+Article 286 4.
------+Article 286 5.
------+Article 286 6.
------+Article 286 7.
------+Article 286 8.
---+287. cikk A CCR-kezelés szervezeti struktúrája
------+Article 287 1.
------+Article 287 2.
------+Article 287 3.
------+Article 287 4.
---+288. cikk A CCR-kezelési rendszer felülvizsgálata
---+289. cikk Használati teszt
------+Article 289 1.
------+Article 289 2.
------+Article 289 3.
------+Article 289 4.
------+Article 289 5.
------+Article 289 6.
---+290. cikk Stresszteszt
------+Article 290 1.
------+Article 290 2.
------+Article 290 3.
------+Article 290 4.
------+Article 290 5.
------+Article 290 6.
------+Article 290 7.
------+Article 290 8.
------+Article 290 9.
------+Article 290 10.
---+291. cikk Rossz irányú kockázat
------+Article 291 1.
------+Article 291 2.
------+Article 291 3.
------+Article 291 4.
------+Article 291 5.
------+Article 291 6.
---+292. cikk A modellezési folyamat integritása
------+Article 292 1.
------+Article 292 2.
------+Article 292 3.
------+Article 292 4.
------+Article 292 5.
------+Article 292 6.
------+Article 292 7.
------+Article 292 8.
------+Article 292 9.
------+Article 292 10.
---+293. cikk A kockázatkezelési rendszerre vonatkozó követelmények
------+Article 293 1.
------+Article 293 2.
------+Article 293 3.
------+Article 293 4.
------+Article 293 5.
------+Article 293 6.
---+294. cikk Validálási követelmények
------+Article 294 1.
------+Article 294 2.
------+Article 294 3.

6. szakasz Belső modell módszer

6. szakasz Belső modell módszer

1. Áttekintés

,
283. cikk A belső modell módszer használatának engedélyezése
284. cikk Kitettségérték
285. cikk Letéti megállapodás hatálya alá tartozó nettósítási halmazok kitettségértéke
286. cikk A partnerkockázat kezelése – Szabályok, eljárások és rendszerek
287. cikk A CCR-kezelés szervezeti struktúrája
288. cikk A CCR-kezelési rendszer felülvizsgálata

288. cikk

A CCR-kezelési rendszer felülvizsgálata

Az intézményeknek saját belső ellenőrzési eljárásukon keresztül rendszeresen el kell végezniük a CCR-kockázatkezelési rendszer független felülvizsgálatát. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a 287. cikkben előírt mindkét egység, azaz a kockázati kontroll és a biztosítékkezelési egység tevékenységeire, és minimumkövetelményként legalább az alábbiakra:

a) 

a 286. cikkben előírt CCR-kezelési rendszer és eljárás dokumentációjának megfelelőségére;

b) 

a 287. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt CCR-kockázati kontroll egység szervezetére;

c) 

a 287. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt biztosítékkezelési egység szervezetére;

d) 

a CCR-méréseknek a napi kockázatkezelésbe integrálására;

e) 

a front-office és a back-office személyzete által alkalmazott kockázati árazási modellek és értékelési rendszerek jóváhagyására vonatkozó eljárásra;

f) 

a CCR-mérési eljárásban bekövetkezett bármilyen jelentős változás validációjára;

g) 

a kockázatmérési modell által figyelembe vett partnerkockázatok körére;

h) 

a vezetői információs rendszer integritására;

i) 

a CCR-adatok pontosságára és teljességére;

j) 

a biztosítéki és nettósítási megállapodásokban szereplő jogi feltételeknek a kitettségértékek számításában való pontos megjelenítésére;

k) 

a modellek működtetésére felhasznált adatforrások konzisztenciájának, időszerűségének és megbízhatóságának – beleértve ezen adatforrások függetlenségét is – ellenőrzésére alkalmazott eljárásra;

l) 

a volatilitási és korrelációs feltevések pontosságára és megfelelőségére;

m) 

az értékelés és a kockázat átalakítására vonatkozó számítások pontosságára;

n) 

a modell pontosságának ellenőrzésére a 293. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában leírt gyakori utótesztelésen keresztül;

o) 

a CCR-kockázati kontroll egységnek és a biztosítékkezelési egységnek a vonatkozó szabályozási követelményeknek való megfelelésére.
289. cikk Használati teszt
290. cikk Stresszteszt
291. cikk Rossz irányú kockázat
292. cikk A modellezési folyamat integritása
293. cikk A kockázatkezelési rendszerre vonatkozó követelmények
294. cikk Validálási követelmények

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.