Section 6 Internal Model Method

primernost dokumentacije sistema in procesa upravljanja CCR, ki jo zahteva člen 286;

organizacijo kontrolne enote CCR, ki jo zahteva člen 287(1)(a);

organizacijo enote za upravljanje zavarovanja s premoženjem, ki jo zahteva člen 287(1)(b);

vključevanje stopenj CCR v dnevno upravljanje tveganj;

proces odobritve modelov za ocenjevanje tveganj in sisteme vrednotenja, ki jih uporabljajo zaposleni v enoti za trgovanje in zaledni službi;

►C2  validacija ◄ vsake pomembne spremembe v postopku merjenja CCR;

obseg CCR, ki ga zajema model za merjenje tveganja;

celovitost sistema obveščanja vodstva;

natančnost in popolnost podatkov CCR;

natančno uporabo pravnih terminov iz dogovorov o zavarovanju s premoženjem in o pobotu pri meritvah vrednosti izpostavljenosti;

preverjanje doslednosti, pravočasnosti in zanesljivosti virov podatkov, na katerih temeljijo notranji modeli, vključno z neodvisnostjo takih virov podatkov;

natančnost in ustreznost predpostavk v zvezi z nestanovitnostjo in korelacijo;

natančnost izračunov vrednotenja in pretvorbe tveganja;

preverjanje natančnosti modela s pogostim testiranjem za nazaj, kakor je navedeno v točkah (b) do (e) člena 293(1);

skladnost kontrolne enote CCR in enote za upravljanje zavarovanja s premoženjem z zadevnimi regulativnimi zahtevami.