Afdeling 6 Metoden med interne modeller

dokumentationen vedrørende modpartsrisikostyringssystemet og -proceduren, og hvorvidt denne er fyldestgørende, som krævet i artikel 286

modpartsrisikokontrolenhedens organisering som krævet i artikel 287, stk. 1, litra a)

sikkerhedsstyringsenhedens organisering som krævet i artikel 287, stk. 1, litra b)

integreringen af modpartsrisikomålinger i den daglige risikostyring

proceduren for godkendelse af de risikoberegningsmodeller og værdiansættelsessystemer, der anvendes af personalet i handels- og administrationsafdelingerne

valideringen af eventuelle større ændringer i modpartsrisikomålingsproceduren

de modpartskreditrisici, der tages højde for i risikomålingsmodellen

ledelsesinformationssystemets integritet

modpartsrisikodataenes nøjagtighed og fuldstændighed

nøjagtig afspejling af betingelser i aftaler om sikkerhedsstillelse og netting i målinger af eksponeringsværdien

kontrollen af, om de datakilder, der anvendes i forbindelse med modeller, er konsistente, aktuelle og pålidelige, herunder om sådanne datakilder er uafhængige

nøjagtigheden og relevansen af de antagelser, der ligger til grund for volatiliteten og korrelationen

nøjagtigheden af vurderingen og beregningen af risikotransformering

kontrol af modellens nøjagtighed ved hjælp af hyppig efterprøvning ("backtesting") som omhandlet i artikel 293, stk. 1, litra b)-e)

modpartsrisikokontrolenhedens og sikkerhedsstyringsenhedens opfyldelse af de relevante tilsynsmæssige krav.