Section 6 Internal Model Method

caracterul adecvat al formalizării sistemului și procesului de gestionare a riscului de credit al contrapărții solicitat la articolul 286;

organizarea unității de control al riscului de credit al contrapărții solicitată la articolul 287 alineatul (1) litera (a);

organizarea unității de gestionare a garanțiilor reale solicitată la articolul 287 alineatul (1) litera (b);

integrarea măsurărilor riscului de credit al contrapărții în gestionarea zilnică a riscurilor;

procesul de aprobare a modelelor de evaluare a riscului (risk pricing models) și a sistemelor de evaluare utilizate de personalul din unitățile responsabile cu inițierea tranzacțiilor (front-office) și din unitățile responsabile cu înregistrarea și monitorizarea tranzacțiilor inițiate (back-office);

validarea oricărei modificări semnificative a procesului de măsurare a riscului de credit al contrapărții;

sfera de cuprindere a riscului de credit al contrapărții, reflectată de modelul de măsurare a riscului;

integritatea sistemului de informare al conducerii;

acuratețea și exhaustivitatea datelor privind riscul de credit al contrapărții;

reflectarea exactă a condițiilor juridice ale acordurilor de garanție reală și ale acordurilor de compensare în măsurările valorii expunerii;

verificarea coerenței, caracterului actual i și credibilității surselor de date utilizate în derularea modelelor, inclusiv a independenței acestor surse de date;

acuratețea și caracterul adecvat al ipotezelor privind volatilitatea și corelarea;

acuratețea calculelor privind evaluarea și transformarea riscului;

verificarea acurateței modelului prin teste ex-post (back-testing) frecvente, prevăzute la articolul 293 alineatul (1) literele (b)-(e);

respectarea de către unitatea de control al riscului de credit al contrapărții și de către unitatea de gestionare a garanțiilor reale a cerințelor reglementare relevante.