+37. cikk 2

37. cikk 2

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságok ellenőrzik, hogy az intézmény:

a)

azonosítja, hogy mely portfóliók vagy kereskedési részlegek okozták elsősorban a túllépést;

b)

elemzi a portfólió értékének hipotetikus és tényleges változásai közötti különbségeket;

c)

elemzi, hogy piaci mozgások, kockázati tényezők vagy paraméterek okozták-e a túllépést, és ha igen, melyek;

d)

elemzi, hogy modellezéssel kapcsolatos problémák vagy hiányzó kockázati tényezők hozzájárultak-e a túllépéshez, és magyarázatot ad arra, hogy a portfólió értékében bekövetkezett változások mely része magyarázható a modellel, és mely nem;

e)

elemzi, hogy folyamati hibák – beleértve a pozíciók nem megfelelő rögzítését vagy az adatok frissítésének hiányát – hozzájárultak-e a túllépéshez vagy okai voltak-e annak;

f)

az illetékes hatóságoknak az utótesztelési program keretében észlelt túllépésekről az 575/2013/EU rendelet 325bf. cikkével összhangban történő értesítése során ismerteti az a)–e) pont eredményeként hozott intézkedések eredményeit.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.