2. A stresszidőszak relevanciájának folyamatos nyomon követését szolgáló megbízható eljárások …

A stresszidőszak relevanciájának folyamatos nyomon követését szolgáló megbízható eljárások bevezetése érdekében az intézménynek dokumentálnia kell az alkalmazott megközelítés megalapozottságát. A nyomon követés többféle tényezőn alapulhat, amelyek intézményenként eltérőek lehetnek. Az olyan tényezőket kell tekintetbe venni, mint a piaci körülményekben, a kereskedési stratégiákban vagy a portfolió-összetételben bekövetkezett változások. E tényezők elemzése úgy történhet, hogy azokat összevetik a piaci vagy névérték megoszlásában, a kockázati faktorsúlyokban, a kockáztatott értékek vagy érzékenységek szintjében, a VaR vagy az érzékenységek portfoliók és kockázati kategóriák közötti elosztásában, az eredménykimutatásban és az utólagos tesztelés eredményeiben bekövetkező változásokkal, illetve úgy, hogy megvizsgálják az újonnan besorolt termékek hatását a kockázati profilra.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/