2. För att kunna inrätta gedigna förfaranden för en löpande övervakning av den stressutsatta …

För att kunna inrätta gedigna förfaranden för en löpande övervakning av den stressutsatta periodens relevans bör instituten kunna dokumentera den tillämpade metodens kvalitet. Övervakningen kan baseras på ett flertal faktorer som kan vara olika för olika institut. Bland de faktorer som ska beaktas återfinns förändrade marknadsförhållanden och handelsstrategier eller förändrad portföljsammansättning. Dessa faktorer kan analyseras genom att de jämförs med förändringar avseende tilldelningen av marknadsvärden eller nominella belopp, riskfaktor-laster, nivån på VaR-värdet eller känsligheter, fördelningen av VaR eller känsligheter bland olika portföljer och riskkategorier, vinst/förlust-resultat samt resultat av utfallstester (back-testing) eller också nyligen godkända produkters effekter på riskprofilen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/