2. For at etablere forsvarlige procedurer til løbende overvågning af relevansen af en stressperiode …

For at etablere forsvarlige procedurer til løbende overvågning af relevansen af en stressperiode skal et institut dokumentere forsvarligheden af den implementerede metode. Overvågning kan baseres på en række faktorer, som kan variere fra institut til institut. Faktorer, som skal overvejes, omfatter ændringer i markedsforhold, handelsstrategier eller porteføljesammensætning. Disse faktorer kan analyseres ved at sammenligne dem med ændringer i allokeringen af markedsværdier eller teoretiske værdier, risikofaktorbelastninger, niveauet af VaR eller sensitiviteter, fordelingen af VaR eller sensitiviteter over porteføljer og risikokategorier, P&L og backtesting-resultater eller ved effekten af nyligt godkendte produkter på risikoprofilen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/