2. Al objeto de establecer procedimientos sólidos para el seguimiento continuo de la relevancia de …

Al objeto de establecer procedimientos sólidos para el seguimiento continuo de la relevancia de un período de estrés, las entidades documentarán la idoneidad del método aplicado. El seguimiento podrá basarse en diversos factores que pueden variar de una entidad a otra. Entre los factores que deberán tenerse en cuenta se encuentran los cambios en las condiciones del mercado, en las estrategias de negociación o en la composición de la cartera. El análisis de estos factores podrá realizarse comparándolos con los cambios en la asignación de los valores de mercado o de los valores nocionales, en la ponderación de los factores de riesgo, en el nivel del VaR o de las sensibilidades, en la distribución del VaR o de las sensibilidades entre las carteras y categorías de riesgo, en las pérdidas y ganancias y en los resultados de las pruebas retrospectivas (back-testing), o también en función del impacto de los nuevos productos aprobados sobre el perfil de riesgo.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/