+124. Nel definire l’approccio alle prove di stress, gli enti dovrebbero considerare quanto segue …

124. Nel definire l’approccio alle prove di stress, gli enti dovrebbero considerare quanto segue …

Nel definire l’approccio alle prove di stress, gli enti dovrebbero considerare quanto segue:

  • a) per gli strumenti finanziari strutturati, gli impatti delle prove di stress si manifesteranno a livello dell’insieme di attività in caso di un numero maggiore di inadempimenti (o PD e LGD, ove applicabile) e, pertanto, durante gli shock, dovrebbero prevedersi maggiori perdite attese/tassi di deterioramento e requisiti patrimoniali regolamentari (nonché, maggiori probabilità di declassamento); e
  • b) che ulteriori impatti potrebbero derivare da diminuzioni del flusso di cassa netto, da aumenti delle perdite commerciali e dalle rettifiche di valore o dal deterioramento di metriche regolamentari quali il coefficiente netto di funding stabile. 4.7.3 Rischio di mercato

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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