124. Aquando da conceção da abordagem de testes de esforço, as instituições devem ter em conta o …

Aquando da conceção da abordagem de testes de esforço, as instituições devem ter em conta

• o seguinte:
• a) os impactos dos testes de esforço para produtos de crédito estruturados irão materializar-se ao nível do conjunto de ativos com aumento de incumprimentos (ou PD e LGD, se aplicável) e, por conseguinte, durante os choques, deve esperar-se um aumento da perda esperada perdas/taxas de imparidade esperadas e dos requisitos regulamentares de capital (bem como um aumento das probabilidades para downgrades ); e
• b) impactos adicionais podem resultar de reduções do fluxo de caixa líquido, de aumentos das perdas de negociação e de ajustamentos de valor, ou da deterioração das métricas de regulação, como o rácio de financiamento estável líquido (NSFR).

4.7.3 Risco de mercado

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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