124. Atunci când concep abordarea bazată pe simularea de criză, instituțiile trebuie să aibă în …

Atunci când concep abordarea bazată pe simularea de criză, instituțiile trebuie să aibă în vedere următoarele:

• a) impacturile simulărilor de criză asupra produselor de credit structurate se vor materializa la nivelul portofoliului de active prin creșterea numărului de cazuri de nerambursare (sau PD și LGD, dacă este cazul) și, prin urmare, este de așteptat, în timpul șocurilor, o creștere a ratei pierderilor așteptate/deprecierilor și a cerințelor de capital reglementat (precum și creșterea probabilităților de declasificare); și
• b) faptul că ar putea să apară și alte efecte ca urmare a scăderii fluxurilor nete de trezorerie, a creșterii pierderilor de tranzacționare și a ajustărilor de valoare, sau a deteriorării indicatorilor de reglementare, cum ar fi indicatorul de finanțare stabilă netă.

4.7.3 Riscul de piață

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.