+124. Bij het uitwerken van de aanpak voor stresstesten moeten instellingen rekening houden met het …

124. Bij het uitwerken van de aanpak voor stresstesten moeten instellingen rekening houden met het …

Bij het uitwerken van de aanpak voor stresstesten moeten instellingen rekening houden met het volgende:

  • a) de impact van stresstesten voor gestructureerde kredietproducten zal voelbaar zijn op het niveau van de activapool bij verhoogde wanbetaling (of indien van toepassing PD’s en LGD’s) en bijgevolg kan men zich verwachten aan hogere percentages verwacht verlies/bijzondere waardevermindering en wettelijke kapitaalvereisten (en meer kans op downgrade) tijdens schokken; en
  • b) verdere impact kan veroorzaakt worden door dalingen van de netto kasstroom, stijgingen van handelsverliezen en waardeaanpassingen, of door de verslechtering van wettelijke parameters zoals de netto stabiele financieringsratio.

4.7.3 Marktrisico

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.