54. I sistemi di monitoraggio dovrebbero come minimo basarsi sulle informazioni e sui dati …

I sistemi di monitoraggio dovrebbero come minimo basarsi sulle informazioni e sui dati segnalati alle autorità competenti e possono includere cruscotti di monitoraggio ( dashboards ) o gli indicatori dell’ABE. I sistemi di monitoraggio dovrebbero comprendere almeno i seguenti indicatori specifici dell’ente:

• a. indicatori relativi all’analisi del modello di business dell’ente (cfr. titolo 4), alla governance e ai controlli interni (cfr. titolo 5), ai rischi che impattano sul capitale (cfr. titolo 6) e ai rischi che impattano sulla liquidità e sul funding (cfr. titolo 8); indicatori relativi al rischio di leva finanziaria eccessiva (cfr. titolo 7) e indicatori desunti dall’applicazione del regolamento (UE) 2022/2554;
• b. tutti i coefficienti derivanti dall’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla normativa nazionale che dà attuazione alla direttiva 2013/36/UE per il calcolo dei requisiti prudenziali minimi [ad esempio, il capitale di base di classe 1 ( Core Tier 1, CT1), il coefficiente di copertura della liquidità ( Liquidity Coverage Ratio , LCR), il coefficiente di finanziamento stabile netto ( Net Stable Funding Ratio , NSFR), il coefficiente di leva finanziaria];
• c. i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili ( Minimum Requirement for Eligible Liabilities , MREL), come specificato dalla direttiva 2014/59/UE;
• d. indicatori di mercato [ad esempio, i prezzi delle azioni, i credit default swap (CDS), i differenziali delle obbligazioni ( bond spread )];
• e. eventualmente (¹⁵ ), e in particolare in caso di eventi idiosincratici o sistemici, gli indicatori di risanamento utilizzati nei piani di risanamento dell’ente;
• f. se disponibili, indicatori basati su informazioni quantitative o qualitative tratte da segnalazioni fornite alle autorità competenti che potrebbero indicare la presenza di un rischio di ML/TF.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

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