Articolo 33 2

i)

vi è coerenza tra la natura dei fattori di rischio, i dati immessi utilizzati per i fattori di rischio e la categoria e la sottocategoria generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

i fattori del rischio azionario e di credito che riflettono una componente sistemica sono stati sottoposti al trattamento di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2058, quando tali fattori di rischio sono calibrati utilizzando dati immessi relativi a diverse categorie o sottocategorie generali dei fattori di rischio;

iii)

i fattori del rischio di base che rappresentano la differenza tra due fattori di rischio che, se modellizzati direttamente dall’ente, anziché alla base, sarebbero assegnati a due diverse sottocategorie, sono sottoposti al trattamento di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2058;

iv)

qualora un fattore di rischio non figuri tra i fattori di rischio di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2058 e tale fattore di rischio non si riferisca inequivocabilmente a una delle sottocategorie generali di rischi di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, tale fattore di rischio è associato alla sottocategoria «altro» della categoria appropriata;

v)

i fattori del rischio azionario riconosciuti come strumenti di capitale con alta capitalizzazione di mercato soddisfano una delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2058;

i)

a causa di una variazione della capitalizzazione degli strumenti di capitale o dei componenti degli indici di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2058, si è verificata una variazione nella sottocategoria appropriata per un fattore del rischio azionario;

ii)

a causa della migrazione o di altri eventi relativi alla qualità creditizia, si è verificata una variazione nella sottocategoria appropriata per un fattore del rischio di differenziali creditizi;