Artykuł 33 2

(i)

istnieje spójność między charakterem czynników ryzyka, danymi wykorzystanymi jako parametry wejściowe dla czynników ryzyka oraz szeroką kategorią i podkategorią czynników ryzyka ujętą w tabeli 2 art. 325bd rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(ii)

czynniki ryzyka cen akcji i ryzyka kredytowego, które odzwierciedlają element systematyczny, potraktowano w sposób opisany w art. 1 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2058, jeżeli te czynniki ryzyka są kalibrowane z wykorzystaniem danych wejściowych odnoszących się do różnych szerokich kategorii lub podkategorii czynników ryzyka;

(iii)

czynniki ryzyka bazowego stanowiące różnicę między dwoma czynnikami ryzyka, które w przypadku modelowania bezpośrednio przez instytucję zamiast podstawy zostałyby przypisane do dwóch różnych podkategorii, traktuje się w sposób opisany w art. 1 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2058;

(iv)

jeżeli czynnik ryzyka nie znajduje się wśród czynników ryzyka, o których mowa w art. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2058, a ten czynnik ryzyka nie odnosi się jednoznacznie do jednej z szerokich podkategorii ryzyka ujętych w tabeli 2 w art. 325bd rozporządzenia (UE) nr 575/2013, ten czynnik ryzyka przyporządkowuje się do podkategorii „inne” w ramach odpowiedniej kategorii;

(v)

czynniki ryzyka cen akcji uznane za akcje o dużej kapitalizacji rynkowej spełniają jeden z warunków, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2058;

(i)

ze względu na zmianę kapitalizacji akcji lub składników indeksów, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2058, nastąpiła zmiana odpowiedniej podkategorii w odniesieniu do czynnika ryzyka cen akcji;

(ii)

z powodu migracji lub innych zdarzeń związanych z jakością kredytową nastąpiła zmiana odpowiedniej podkategorii czynnika ryzyka spreadu kredytowego;