Artigo 33.o 2

i)

existe coerência entre a natureza dos fatores de risco, as entradas de dados utilizadas para os fatores de risco e a categoria e subcategoria gerais de fatores de risco previstas no artigo 325.o-BD, quadro 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013,

ii)

os fatores de risco de títulos de capital e de crédito que refletem uma componente sistemática foram sujeitos ao tratamento referido no artigo 1.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2058, quando esses fatores de risco são calibrados utilizando dados relativos a diferentes categorias ou subcategorias gerais de fatores de risco,

iii)

os fatores de risco de base que representam a diferença entre dois fatores de risco que, se modelizados diretamente pela instituição, em vez da base, seriam afetados a duas subcategorias diferentes, estão sujeitos ao tratamento referido no artigo 1.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2058,

iv)

se um fator de risco não figurar entre os fatores de risco referidos nos artigos 3.o e 4.° do Regulamento Delegado (UE) 2022/2058 e esse fator de risco não estiver relacionado inequivocamente com uma das subcategorias gerais de riscos previstas no artigo 325.o-BD, quadro 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, esse fator de risco é afetado à subcategoria «outros» da categoria adequada,

v)

os fatores de risco de capital próprio reconhecidos como capital próprio com grande capitalização bolsista preenchem uma das condições referidas no artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2058;

i)

devido a uma alteração na capitalização do capital próprio ou nas componentes dos índices referidos no artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento Delegado (UE) 2022/2058, ocorreu uma alteração na subcategoria adequada para um fator de risco de capital próprio,

ii)

devido à migração ou a outros eventos de qualidade de crédito, ocorreu uma alteração na subcategoria adequada para um fator de risco de spread de crédito;