+Articolo 290 6.

Articolo 290 6.

L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari:

a) 

si sono verificati gravi eventi economici e di mercato;

b) 

l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente;

c) 

un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard