+Článok 290 6.

Článok 290 6.

Programom sa aspoň raz za štvrťrok uplatňujú viacfaktorové scenáre stresového testovania a posudzujú závažné neriadené riziká vrátane výnosovej krivky expozície a základných rizík. Viacfaktorové stresové testy sa zameriavajú aspoň na tieto scenáre, v ktorých:

a) 

sa vyskytli závažné hospodárske alebo trhové udalosti;

b) 

sa všeobecná likvidita na trhu výrazne znížila;

c) 

veľký finančný sprostredkovateľ uzatvára pozície.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy