+Artikel 290 6.

Artikel 290 6.

Minst kvartalsvis ska stresstestscenarion omfattande flera faktorer tillämpas och väsentliga oriktade risker utvärderas, däribland räntekurvsrisk och basrisk. Stresstester med flera faktorer ska minst omfatta följande scenarion, där

a) 

allvarliga ekonomiska händelser eller marknadshändelser har inträffat,

b) 

likviditeten har minskat väsentligt på marknaden som helhet, och

c) 

ett stort finansinstitut avvecklar positioner.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder