+Članak 290. 6.

Članak 290. 6.

Institucija barem jednom u tri mjeseca primjenjuje višefaktorske scenarije testiranja otpornosti na stres i procjenjuje značajne rizike neovisne o smjeru, uključujući rizik izloženosti krivulje prinosa i rizik osnove. Višefaktorsko testiranje otpornosti na stres obuhvaća barem scenarije u kojima se pojavljuju sljedeći događaji:

(a) 

veliki ekonomski ili tržišni događaji;

(b) 

znatno smanjenje ukupne likvidnosti tržišta;

(c) 

veliki financijski posrednik likvidira svoje pozicije.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi