+Articolo 383 duodecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di tasso di interesse
---+Articolo 383 duodecies 1.
---+Articolo 383 duodecies 2.
---+Articolo 383 duodecies 3.
---+Articolo 383 duodecies 4.
---+Articolo 383 duodecies 5.
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Articolo 383 duodecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di tasso di interesse
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 383 duodecies 1.
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Per le valute di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio per ciascuna categoria nella tabella 1 sono i seguenti:
Tabella 1
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Categoria
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Scadenza
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Fattore di ponderazione del rischio
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1
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1 anno
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1,11 %
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2
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2 anni
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0,93 %
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3
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5 anni
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0,74 %
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4
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10 anni
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0,74 %
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5
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30 anni
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0,74 %
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Articolo 383 duodecies 2.
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Per le valute diverse da quelle di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio è pari all’1,58 %.
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Articolo 383 duodecies 3.
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Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una delle valute di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità delta al rischio di tasso di inflazione è pari all’1,11 %.
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Articolo 383 duodecies 4.
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Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una valuta diversa da quelle di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità delta al rischio di tasso di inflazione è pari all’1,58 %.
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Articolo 383 duodecies 5.
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I fattori di ponderazione del rischio da applicare alle sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse e ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione per tutte le valute sono pari al 100 %.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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