+Article 383duodecies Pondérations de risque pour risque de taux d’intérêt
---+Article 383duodecies 1.
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Article 383duodecies Pondérations de risque pour risque de taux d’intérêt

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1. Vue d’ensemble

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Article 383duodecies 1.

Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les pondérations de risque des sensibilités delta aux taux sans risque pour chaque classe du tableau 1 sont les suivantes:



Tableau 1

Classe

Échéance

Pondération de risque

1

1 an

1,11  %

2

2 ans

0,93  %

3

5 ans

0,74  %

4

10 ans

0,74  %

5

30 ans

0,74  %
Article 383duodecies 2.
Pour les monnaies autres que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque est de 1,58  %.
Article 383duodecies 3.
Pour le risque de taux d’inflation libellé dans l’une des monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,11  %.
Article 383duodecies 4.
Pour le risque de taux d’inflation libellé dans une monnaie autre que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,58  %.
Article 383duodecies 5.
Les pondérations de risque à appliquer aux sensibilités aux facteurs de risque vega sur taux d’intérêt et aux facteurs de risque vega sur taux d’inflation pour toutes les monnaies sont de 100 %.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes