117. Nel valutare il loro rischio verso le controparti caratterizzate da leva finanziaria o entità …

Nel valutare il loro rischio verso le controparti caratterizzate da leva finanziaria o entità del sistema bancario ombra, gli enti dovrebbero tenere conto delle concentrazioni di rischio e non dovrebbero presumere l’esistenza di collateral o di accordi di adeguamento continuo di rimarginazione che potrebbero non essere disponibili in caso di gravi shock di mercato. Gli enti dovrebbero fare in modo di cogliere adeguatamente tali rischi di coda correlati.

4.7.2 Cartolarizzazioni

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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